Bandas De Bollinger De Secuencias De Comandos

MetaTrader 4 - Bandas de Bollinger indicadores, BB - indicador de MetaTrader 4. Descripción: Bandas de Bollinger indicador técnico (BB) es similar a los sobres. La única diferencia es que las bandas de sobres se trazan una distancia fija () lejos de la media móvil, mientras que las bandas de Bollinger se trazan un cierto número de desviaciones estándar de distancia de ella. La desviación estándar es una medida de volatilidad, por lo tanto, las Bandas de Bollinger se ajustan a las condiciones del mercado. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan y se contraen durante los períodos menos volátiles. Bandas de Bollinger son por lo general representan en el gráfico de precios, pero pueden ser también añadidos a la tabla de indicadores (indicadores personalizados). Al igual que en el caso de los sobres, la interpretación de las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer en la parte superior y entre la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador de bandas Bollinger es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad) resultan acentuadas por las bandas dejando un montón de espacio para los precios de moverse en. Durante los periodos de parada, o los períodos de baja volatilidad de los contratos de mantenimiento de los precios de la banda dentro de sus límites. Los siguientes rasgos son propios de la Banda de Bollinger: cambios bruscos en los precios tienden a ocurrir después de que la banda ha contraído debido a la disminución de la volatilidad. si los precios se rompen a través de la banda superior, una continuación de la tendencia actual es de esperar. si las picas y los huecos fuera de la banda son seguidos por picas y huecos dentro de la banda, se puede producir un retroceso de la tendencia. el movimiento de los precios que ha comenzado de una de las líneas de bandas suele alcanzar la opuesta. La última observación es útil para postes indicadores de precios de pronóstico. Cálculo: Las bandas de Bollinger están formados por tres líneas. La línea media (ML) es un promedio móvil de costumbre. ML SUMA CERRAR, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media de un cierto número de desviaciones estándar (D) por encima de la ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazado hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML (DStdDev) N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA media móvil simple DesviaciónEstándar significa desviación estándar. DesviaciónEstándar SQRT (SUM (SMA CLOSE (CERRAR, N)) 2, N / N) Se recomienda el uso de 20-período de media móvil simple como la línea media, y la parte superior trama y las líneas de fondo de dos desviaciones estándar de distancia de ella. Además, los promedios móviles de menos de 10 períodos son de poco efecto. Indicador Descripción técnica Descripción completa de Bollinger BandsBB está disponible en el análisis técnico: Bandas de Bollinger Super Guiones: Volatilidad Banda de Bollinger-ción 15 de de octubre de, 2014 Volatilidad pueden no le indican el camino es hacia arriba, pero puede apuntar a posibles señales de comercio. Vamos a crear un thinkScript en TD Ameritrades plataforma de negociación thinkorswim que utiliza bandas de Bollinger para analizar simultáneamente el precio y la volatilidad implícita para generar señales de operación posibles. Nuestro objetivo Vamos a tener un color thinkorswim una barra de precios de un color diferente cuando la volatilidad implícita del subyacente se encuentra fuera de su propio conjunto de Bollinger bandscovering 95 de volatilitys rango normal de movimiento, o en la jerga friki, dos desviaciones estándar. El indicador está diseñado para señalar el tiempo en que un operador puede querer hacer larga (por debajo de la banda inferior), o corto (por encima de la banda superior) volatilidad. La secuencia de comandos de cortar y pegar cada una de las siguientes líneas en el editor de secuencias de comandos. Pero asegúrese de no incluir los números de línea. 1. Ayuda: Bandas de Bollinger para IV 2. declaran inferior 3. declarar hideonintraday 4. longitud de entrada 10 5. NumberofDevs de entrada de datos 2 ImpVolatility 6. def () 7. def de cerca GT Open 8. def abajo cerca lt abierta 9. def compensado NumberofDevs DESVEST (datos, la longitud) 10. las parcelas que se hará efectiva en los datos de la carta 11. 12. IV parcela parcela línea media media (datos, la longitud) 13. Banda Sup parcela línea media más offset 14. parcela LowerBand línea media compensada - 15. Cambiar el color de la carta para que sea pop y significativa de tiempo 16. AssignPriceColor (si Banda Sup gt datos y hacia abajo y luego Color. YELLOW más si lowerBand lt datos y hasta entonces color. BLUE demás color. current) el flaco Línea 1. Recordemos que la etiqueta de hash crea una nota en la secuencia de comandos para crear consejos o hacer un seguimiento de lo que usted está de codificación. Línea 2-3. A continuación, dos declaraciones. Declarando algo se aplica a cómo se puede o se debe utilizar la secuencia de comandos. En este caso, declaramos presente un estudio más bajo, y también ocultar esta en cualquier agregación intradía. Línea 4. Longitud define cuántos períodos se debe utilizar para calcular la media y la desviación estándar. Línea 5. NumberofDevs define el número de desviación estándar mueve la banda se dibujará lejos de la vol implícita. Línea 6. definían nuestros datos ya que la volatilidad implícita. También se pueden definir hasta-precio bares y barras de abajo-precio para ser utilizados posteriormente. Líneas 7-9. Esta es quizás la pieza más importante de la escritura, la lógica en que se basan las Bandas de Bollinger. Líneas 11-14. Aquí es donde le decimos a la secuencia de comandos lo que para trazar. La línea media es simplemente la media de lo que definimos como datos (volatilidad implícita) de nuestro número elegido de los períodos, luego añadimos las bandas superior e inferior de la banda de Bollinger. Línea 16. El pateador. Esta línea comprueba si el volumen es implícito por encima o por debajo de las bandas en torno a la media. También supervisa si son significativos mueve hacia abajo, el precio se mueve hacia arriba o-precio se mueve. Si haya un incremento en el volumen implicado y el precio se mueve hacia arriba, la barra está pintada de amarillo. Si la volatilidad implícita está por encima de la banda superior en un movimiento hacia abajo, la barra está pintado de azul. Esto llama la atención sobre un punto se puede definir como importante. Normalmente, cuando un precio se mueve hacia abajo, aumenta la volatilidad implícita. Por lo que un movimiento hacia arriba en precio, por encima de la volatilidad implícita cuando está fuera de su rango normal, indica una tendencia de los precios podría estar cambiando. Esta misma idea se traduce en un movimiento a la baja en el precio cuando la volatilidad implícita sigue siendo inferior a la normal. FIGURA 1: BOLLINGERS en la volatilidad. Esta escritura fresca convierte las primeras barras de un color personalizado después de una violación de la volatilidad extrema. Sólo a efectos ilustrativos. Inconceivable. Tales desde las trincheras: una simple estrategia de Banda de Bollinger Gráfico por stockcharts Figura 1 muestra que Intel rompe la banda inferior de Bollinger y cierra por debajo de ella el 22 de diciembre Este presenta una clara señal de que la población se encontraba en territorio de sobreventa. Nuestra estrategia simple banda de Bollinger exige un cierre por debajo de la banda inferior seguido de una inmediata comprar al día siguiente. El siguiente día de negociación no fue hasta el 26 de diciembre, que es el momento en el que los comerciantes entrarían en sus posiciones. Esto resultó ser una excelente comercio. 26 de diciembre marcó la última vez que Intel estaría operando por debajo de la banda inferior. A partir de ese día en adelante, Intel se elevó hasta más allá de la Banda de Bollinger superior. Este es un ejemplo clásico de lo que la estrategia está buscando. Mientras que el movimiento de los precios no era importante, este ejemplo sirve para poner de relieve las condiciones que la estrategia está buscando sacar provecho de. (Para leer relacionados, ver aprovechando la Squeeze.) Ejemplo 2: La Bolsa de Nueva York (NYX) Otro ejemplo de un intento exitoso uso de esta estrategia se encuentra en el gráfico de la Bolsa de Nueva York cuando se rompió la banda inferior de Bollinger en 12 de junio de 2006. Gráfico por stockcharts NYX estaba claramente en territorio de sobreventa. Siguiendo la estrategia, los operadores técnicos entrarían en sus órdenes de compra para el 13 de junio de NYX NYX cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger para el segundo día, que puede haber causado cierta preocupación entre los participantes en el mercado, pero esta sería la última vez que se cerró por debajo de la banda inferior para el resto del mes. Este es el escenario ideal que la estrategia está tratando de capturar. En la Figura 2, la presión de venta era extrema y mientras las bandas de Bollinger se ajustan para este 12 de junio fue la venta más pesada. La apertura de una posición el 13 de junio permitido a los comerciantes para entrar justo antes del cambio de tendencia. Ejemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) En un ejemplo diferente, Yahoo rompió la banda inferior, el 20 de diciembre de 2006. La estrategia llamada para una compra inmediata de la acción del siguiente día de negociación. Gráfico por stockcharts Al igual que en el ejemplo anterior, todavía había la presión de venta sobre las acciones. Mientras que todos los demás estaban vendiendo, la estrategia requiere una compra. La ruptura de la banda inferior de Bollinger señaliza una condición de sobreventa. Que resultó ser correcta, como Yahoo pronto se dio la vuelta. El 26 de diciembre de Yahoo de nuevo a prueba la banda inferior, pero no cerró por debajo de ella. Esta sería la última vez que Yahoo probó la banda inferior, ya que marcharon hacia arriba, hacia la banda superior. Montando la Banda hacia abajo, como todos sabemos, cada estrategia tiene sus inconvenientes y éste es definitivamente no es una excepción. En los siguientes ejemplos, así demostrar las limitaciones de esta estrategia y lo que puede suceder cuando las cosas no salen según lo planeado. Cuando la estrategia es incorrecta, las bandas están siendo rotos y usted encuentran que el precio continúa su declive, ya que cabalga la banda hacia abajo. Desafortunadamente, el precio no rebota como rápidamente, lo que puede resultar en pérdidas significativas. A largo plazo, la estrategia es a menudo correcta, pero la mayoría de los comerciantes no será capaz de soportar las caídas que pueden ocurrir antes de la corrección. Ejemplo 4: International Business Machines (IBM) Por ejemplo, IBM cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger, el 26 de febrero de 2007. La presión de venta era claramente en territorio de sobreventa. La estrategia requería una compra en la bolsa el siguiente día de negociación. Al igual que los ejemplos anteriores, el siguiente día de negociación fue un día hasta éste era un poco inusual, ya que la presión de venta causó la acción a bajar en gran medida. La venta continuó hasta bien pasado el día que la acción fue comprado y la población continuó a cerrar por debajo de la banda inferior para los próximos cuatro días de negociación. Finalmente, el 5 de marzo, la presión de venta había terminado y la acción se dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia la banda media. Desafortunadamente, en este momento el daño estaba hecho. Gráfico por stockcharts Ejemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) En un ejemplo diferente, Apple cerró por debajo de las Bandas de Bollinger inferior de Diciembre 21,2006. Gráfico por stockcharts La estrategia requiere que la compra de acciones de Apple el 22 de diciembre Al día siguiente, la acción hizo un movimiento a la baja. La presión de venta continuó tomando las acciones hacia abajo, donde se alcanzó un mínimo intradiario de 76.77 (más del 6 por debajo de la entrada) después de sólo dos días desde que se introdujo la posición. Por último, la condición de sobreventa se corrigió el 27 de diciembre, pero para la mayoría de los comerciantes que no pudieron soportar una reducción a corto plazo de 6 en dos días, esta corrección fue de poca comodidad. Este es el caso en el que el vendedor continuó en la cara del territorio clara sobreventa. Durante la ola de ventas que no había manera de saber cuándo terminaría. Lo que hemos aprendido La estrategia era correcta en el uso de la banda inferior de Bollinger para poner de relieve las condiciones del mercado de sobreventa. Estas condiciones fueron corregidos rápidamente las existencias dirigieron de nuevo hacia la Banda de Bollinger media. Hay veces, sin embargo, cuando la estrategia es correcta, pero la presión de venta continúa. Durante estas condiciones, no hay manera de saber cuando la presión de venta va a terminar. Por lo tanto, una protección tiene que estar en su lugar una vez que se ha tomado la decisión de comprar. En el ejemplo de NYX, la acción subió impertérrito después de su cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger por segunda vez. La estrategia correcta que nos metió en ese comercio. Tanto Apple e IBM fueron diferentes, ya que no se rompió la banda inferior y rebote. En cambio, sucumbieron a la venta de más presión y se dirigieron a la banda más abajo. Esto a menudo puede ser muy costoso. Al final, tanto Apple e IBM se dio la vuelta y esto demostró que la estrategia es la correcta. La mejor estrategia para protegernos de un comercio que continuará a montar la banda inferior es el uso de las órdenes de stop-loss. En la investigación de estas operaciones, se ha hecho evidente que una parada de cinco puntos te habría salido de los oficios mal, pero tendría que aún no salido de los que trabajaban. (Para obtener más información, consulte el stop-loss orden -. Asegúrese de que utiliza It) Resumen Comprar en la ruptura de la banda inferior de Bollinger es una estrategia simple que trabaja a menudo. En todos los escenarios, la ruptura de la banda inferior se encontraba en territorio de sobreventa. El momento de las operaciones parece ser el mayor problema. Las acciones que rompen la banda inferior de Bollinger y entran en la cara territorio de sobreventa fuerte presión de venta. Esta presión de venta generalmente se corrige rápidamente. Cuando esta presión no se corrige, las existencias siguieron haciendo nuevos mínimos y continuar en territorio de sobreventa. Para utilizar con eficacia esta estrategia, una buena estrategia de salida está en orden. El stop-loss órdenes son la mejor manera de protegerse de una acción que continuará a montar la banda inferior hacia abajo y hacer nuevas bandas reg lows. Plotting Bollinger en el gráfico de precios. // Bandas de Bollinger en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Utilizar el cierre myData cerrar (x) // Establecer el período de duración de 20 // establecer el ancho de la anchura 2.0 // la banda media es una media móvil simple middleBB SMA (myData, período) // el ancho es impulsado por la volatilidad desvest desviación estándar (myData, período) // Esta es la banda superior upperBB middleBB volatilidad ancho // Esta es la banda inferior lowerBB middleBB - volatilidad ancho // Crear los objetos se va a trazar la línea // oscura trama Plot1 rojo (upperBB, upperBB, línea, CC0000) // parcela Plot2 línea azul (middleBB, middleBB, línea, 0000FF) // diagrama de puntos de color verde oscuro Plot3 (lowerBB, lowerBB, línea, 009900) // dibujar las bandas en el gráfico de precios (pChart Plot1, Plot2 Plot3) // Eso es todo gente Trazado b comercio indicador de bandas Bollinger. // B en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Utilizar el cierre myData cerrar (x) // Establecer el período de duración de 20 // establecer el ancho de la anchura 2.0 // El banda media es un promedio middleBB SMA (myData, período) // el ancho es impulsado por la volatilidad desvest desviación estándar (myData, período) // Esta es la banda superior upperBB middleBB volatilidad ancho // Esta es la banda inferior lowerBB middleBB - ancho volatilidad // b PCTB (myData - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // Crear los objetos se va a trazar la línea // indicador azul parcela Plot1 (PCTB, b, línea, 0000FF) // líneas de referencia negro sin etiquetas Plot2 parcela (0.0,, línea, 000000) de la trama Plot3 (0,5,, línea, 000000) de la trama Plot4 (1,0,, línea, 000000) // Dibuja la gráfica de indicadores y referencias (Plot1, Plot2 Plot3, Plot4) // Eso es todo gente trazando el comercio Ancho de Banda indicador de bandas Bollinger. // // Ancho de banda en BBScript Derechos de Autor John Bollinger 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Utilizar el cierre myData cerrar (x) // Establecer el período de duración de 20 // establecer el ancho de la anchura 2.0 // Desde ancho de banda es dos veces el ancho por el coefficeint // de variación podemos tomar un ancho de 2 ancho de banda corta corte (desvest (myData, periodo) / SMA (myData, período)) // Crear los objetos que se pintarán // indicador azul línea de Plot1 parcela (ancho de banda, ancho de banda, línea, 0000FF) // Negro 0 líneas de referencia con ninguna trama etiqueta Plot2 (0.0,, línea, 000000) // Dibujar el diagrama de indicador y de referencia (Plot1, Plot2) // Eso es todo amigos Trazado Volumen normalizado indicador. // Normalizar el volumen en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // obtener matriz volumen volumen myVolume (x) // Establecer el período de tiempo el volumen normalizado 50 // volumen normalizado es volumen dividido en volumen en movimiento nv promedio myVolume / (SMA (myVolume, período)) 100 // Crear los objetos a ser trazada // parcela indicador, las líneas verticales (estilo) histograma parcela Plot1 (nv, Norma de volumen, histograma) // Negro 100 referencia líneas con ninguna trama etiqueta Plot2 (100,, línea, 000000) gráfico (Plot1, Plot2) // Eso es todo gente Trazado de Tasa de Cambio indicador. // Tasa de cambio en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // Utilizar los datos a partir de los datos de la carta (x) // acercarse matriz myData cerrar (x) // Establecer el período de tiempo ROC 12 // ROC es velocidad de cambio desde el cierre dentro del período de muestras rocArray (myData - myData-periodo) / myData-period100 // Crear los objetos a ser trazada // parcela indicador en la parcela Plot1 rojo (rocArray, República de China, línea, ff0000) // 0 Negro con líneas de referencia sin argumento etiqueta Plot2 (0,, línea, 000000) gráfico (Plot1, Plot2) // Eso es todo amigos Trazado de señales de volatilidad del desbloqueo simple. // Simple lógica Volatilidad del desbloqueo en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // Establecer el período de duración de 20 // Establecer el ancho de la anchura 2.0 // período retroactivo para el apretón al pasado de 125 // ventana de la ventana Squeeze 3 // Utilizar los datos de la tabla de datos (x) // Utilice la estrecha última cerrar (x) // Bandas de Bollinger y los indicadores middleBB SMA (pasado, período) upperBB middleBB ancho desvest (pasado, período) lowerBB middleBB - desvest anchura (pasado, periodo) ancho de banda (upperBB - lowerBB) / middleBB PCTB (pasado - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // Squeeze Squeeze dentro (igual (ancho de banda, movmin (ancho de banda, al pasado)), ventana) // Las rupturas ruptura mayor (PCTB, 1.0) desglose menos (PCTB, 0.0) // La volatilidad del desbloqueo y VolBreak (Squeeze, desintegración) y (Squeeze, Avería) -1 / Crear un objeto parcela con señales anclados para cerrar el esquema de color trama es aarrggbb 00 0, 40 25, 80 50, C0 es 75 y FF 100 AA controla la transparencia, RR la cantidad de rojo, GG la cantidad de verde y BB la cantidad de azul los valores son números hexadecimales de 00 a FF 800000FF es 50 transparente azul 0000000 es una línea invisible / parcela VBplot ( última, Vol rotura, línea, 00000000, VolBreak) // Terreno en pChart gráfico de precios (VBplot) // eso es todo amigos Trazado indicador de intensidad oscilador intradía. // Intensidad intradía en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Establecer las II period21 período // gama de cierres lastArray cerrar (x) // serie de máximos highArray alta (x ) // matriz de puntos bajos lowArray baja (x) // gama de volúmenes volumen volArray (x) // gama de temperatura es el doble de cierre - alta y baja, dividida por la diferencia entre alta y baja temperatura, multiplicado por el volumen (2lastArray - highArray - lowArray) / (highArray - oscilador lowArray) volArray // // intradía intensidad media móvil simple de temp // dividido por la media móvil simple de iisma volumen (temperatura, tiempo) / SMA (volArray, período) 100 // indicador de estilo histograma parcela plotII parcela (II, II, histograma, 000000) // visualización de cartas parcela indicador (plotII) // Eso es todo gente Trazado indicador de Acumulación destribution línea con la media móvil exponentional. // La acumulación destribution Line en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) emaperiod 20 // // ema periodo gama de OpenArray abre abierta (x) // gama de cierres lastArray cerrar (x ) // serie de máximos highArray alta (x) // matriz de puntos bajos lowArray baja (x) // gama de volúmenes volumen volArray (x) // inicializar matriz adline a 0 adlineDataarray (0) // Calcular CLV CLV (lastArray - OpenArray) / (highArray-lowArray) volArray // calcular la suma de acumulación // bbscript comienza desde la más temprana a la última, establece el valor actual al valor actual más el CLV // anterior y se mueve al siguiente valor y repite adlineDataadlineData-1clv // normalizar la adline (entre 1 y -1) dividiéndolo por el valor máximo absoluto de toda la gama movmax maxAbsAdline (abs (adlineData)) adlineDataadlineData / maxAbsAdline // calcular el promedio móvil exponentional de la línea AD Emaad ema (adlineData, emaperiod) adlinePlot parcela (adlineData, AD, línea, ff0000) // parcela línea AD, línea roja parcela emaADPlot (Emaad, EMA, línea, 000000) // diagrama de puntos ema, línea de negro // línea de visualización de anuncios y la línea de ema en tablero de dibujo ( adlinePlot, emaADPlot) // Eso es todo gente Trazado precio típico en el gráfico de precios. // Típica línea de precios en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // gama de cierres lastArray cerrar (x) // serie de máximos highArray alta (x) // matriz de puntos bajos lowArray baja (x) // calcular el precio típico (cerrar alto-bajo) / 3 TypicalPrice (lastArray highArray lowArray) / 3 parcela typicalpricePlot (TypicalPrice. TP, línea, ff0000) // trama típica línea de precios, línea roja // mostrar la línea típica el gráfico de precios pChart (typicalpricePlot) // Eso es todo gente Trazado indicador de momento y su ema. // Indicador de momento en BBScript // Derechos de autor de Bollinger capital 2011 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // // crear objeto de datos indicador de momento y sus ema periodo1 12 período2 // 12 // período mtm ema periodo mtmData cerca (x) - cerrar (x) // - period1 mtm fórmula emamtm ema (mtmData, período2) // ema de la trama mtm Plot1 (mtmData, Momentum, histograma, ff0000) // mtm Solar Solar Plot2 (emamtm, EMA, línea, 0000ff) // parcela de carta EMA (Plot1, Plot2) // mtm pantalla y ema en el gráfico indicador // Eso es todo amigos Trazado de comercio Sobres de Bollinger en el gráfico de precios. // Sobres de Bollinger en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // establecer el período de duración de 20 // Ajustar la profundidad width 1.5 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Utilizar las altas y las bajas máximos altos (x ) bajo mínimos (x) // esta es la envolvente superior (SMA upperBE máximos, 20) DESVEST anchura (altos, 20) // Esta es la envolvente inferior lowerBE SMA (bajos, 20) - DESVEST anchura (bajos, 20) / / no hay banda media, por lo que debe implicar una middleBE (upperBE lowerBE) / 2 // Crear los objetos que va a representar // oscura línea roja, 50 parcela Plot1 sólido (upperBE, upperBE, línea, 80C00000) // línea azul , 50 parcela Plot2 sólido (middleBE, middleBE, línea, 800000FF) // línea verde oscuro, 50 sólida trama Plot3 (lowerBE, lowerBE, línea, 80009000) // dibujar las bandas en el gráfico de precios pChart (Plot1, Plot2 Plot3) // Eso es todo gente Trazado de 52 semanas altos y bajos en el gráfico de precios. // 52 semanas altos y bajos en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // elegir entre estos períodos de 1 año, medio año y 3 meses altibajos un año 252 // one // 126 años seis meses a seis meses tres meses 63 / / 3 meses período de un año // establece en 52 semanas // utilizar los datos de los datos de la carta (x) highsmovmax (alta (x), de época) // móvil 52 semanas lowsmovmin (bajo (x), y punto) // mover 52 semanas de baja highsPlotplot (máximos, 52wkh, línea, ff0000) // móvil 52 semanas de alta en lowsPlotplot rojo (puntos bajos, 52wkl, línea, 0000ff) // móvil 52 semanas de baja en la pantalla // azul en el gráfico de precios pChart (highsPlot, lowsPlot ) // Eso es todo gente Trazado Tushar Chandes Indicador Q-stick. // Indicador Q-palo en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // Tushar Chande Q-stick datos de los indicadores (x) // Se cierra - abierta temp cerrar (x) - abierta (x) // 14 // período de tiempo Qstick, ema de cierre - abierta Qstick ema (temperatura, tiempo) // también se puede utilizar el SMA de cierre - abierta demasiado // Qstick SMA (temperatura, tiempo) // parcela qtick, línea roja parcela qstickPlot (Qstick, QSTK, línea, ff0000) // dibujar Qstick gráfico indicador (qstickPlot) // Eso es todo amigos Trazado de dinero indicador Índice de Flujo. // Flujo de dinero Indicador Índice de BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2011 // datos de los indicadores Tushar Chande Q-stick (x) // obtener los datos periodo de 14 // periodo IMF TypicalPrice (cerrar (x) de altura (x) bajo (x) ) / 3 // mftypicalpricevolume típica de precios (x) // flujo de dinero si el precio típico multiplicado por el volumen // // flujo positivo de dinero actual precio típico igual o mayor que antes, fijado en MF, de lo contrario 0 pif (greaterorequal (TypicalPrice, TypicalPrice -1), MF, 0) // negativo dinero fluya // precio típico actual menos de antes, fijado en MF, de lo contrario 0 nif (menos (TypicalPrice, TypicalPrice-1), MF, 0) pmfmovsum (p, periodo) / / flujo total positivo de dinero en el movimiento periodo nmfmovsum (n, período) // flujo de dinero total negativa en el periodo // fórmula IMF mfiDataif (igual (pmfnmf, 0), 0,100pmf / (pmfnmf)) // si se mueve la división por cero, se pone a 0, en caso contrario utilizar la línea de MFI fórmula // parcela IMF en la parcela mfiPlot rojo (mfiData, MFI, línea, ff0000) // visualización de cartas gráfico indicador MFI (mfiPlot) // Eso es todo gente Trazado indicador de la exhibición de John Bollingers estocástico. // // BBScript ejemplo John Bollingers estocástico Pantalla // Derechos de Autor John Bollinger 2011 al pasado 10 // período retroactivo de datos (x) // utilizan los datos de la tabla // utilizar el cierre, alto, bajo estrecha myClose (x) myHigh alta (x) Mylow baja (x) // componentes estocásticos más alto movmax (myHigh, al pasado) movmin más bajo (Mylow, al pasado) numerador myClose - mínimo denominador más alto - bajo // prima estocástico y suavizados Stoch numerador / denominador stoch1 ema (Stoch, 3 ) ema stoch2 (stoch1, 3) // parcela objetos parcela stochPlot (líneas Stoch, Stoch, línea, 3300FF) stochPlot1 parcela (stoch1, stoch1, línea, CC0000) stochPlot2 trama (stoch2, stoch2, línea, 339900) // referencia myRef0 parcela (0.0, 0.0) myRef1 parcela (1.0, 1.0) // dibujar los gráficos utilizando la trama objetos de gráfico (stochPlot, stochPlot1, stochPlot2, myRef0, myRef1) Trazado John Bollingers BBAccumulation Indicador comercio utilizando BBScript1.1 incorporado funciones del indicador. // // Ejemplo BBScript John Bollingers BBAccumulation (tm) // Copyright 2012 by John Bollinger // combina tres medidas populares de oferta y demanda en un marco // Banda de Bollinger normalizado. // Utilizar los datos a partir de los datos de la carta (x) // Vary las siguientes dos líneas para satisfacer sus necesidades len 20 // Longitud Anchura Anchura 2.0 // // sección de Acumulación Distribución AD adline (x) pctbAD (AD - SMA (AD , len)) / (anchura desvest (AD, len)) // sección Intensidad intradía II iiline (x) pctbII (II - SMA (II, len)) / (desvest anchura (II, len)) // On balance Volume OBV sección OBV (x) pctbOBV (OBV - SMA (OBV, len)) / (anchura desvest (OBV, len)) // BBAccumulation BBAccum (pctbAD pctbII pctbOBV) / 3 // crear la trama objeto parcela BBAccumulation (BBAccum, BBAccumulation , histograma) // Descomenta las siguientes dos líneas si desea niveles de referencia // gráfica superior (1.0, superior ref., línea) // parcela bot (-1,0, ref inferior., línea) // los resultados de la trama / / comentario la línea siguiente y poco después comentar la línea de gráfico de los niveles de referencia (BBAccumulation) // gráfico (BBAccumulation, superior, bot) Trazado de las Bandas de Bollinger REG RSI usando BBScript1.1 incorporado funciones del indicador. // // Ejemplo BBScript Bandas de Bollinger en el RSI // Copyright 2012 by John Bollinger // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Vary los próximos tres líneas para adaptarse a sus necesidades RSIlen 14 // RSI Longitud BBlen 50 // BB Longitud BBwidth 2.1 // rs BB Ancho RSI (x, RSIlen) // // Bandas de Bollinger en el RSI RSI upperBB SMA (rs, BBlen) BBwidth DESVEST (RS, BBlen) middleBB SMA (rs, BBlen) lowerBB SMA (RS, BBlen) - BBwidth desvest (RS, BBlen) // crear la trama de la trama objetos rsiplot (rs, RSI, línea, 000000) upperBBplot parcela (upperBB, BB superior, línea, ff0000) middleBBplot parcela (middleBB, medio BB, línea, 0000ff ) lowerBBplot parcela (lowerBB, menor BB, línea, 00ff00) // parcela de la tabla de resultados (rsiplot, upperBBplot, middleBBplot, lowerBBplot) Trazado de las IFM normalizado con las Bandas de Bollinger Reg utilizando funciones de los indicadores incorporados en BBScript1.1. // // Ejemplo BBScript IFM normalizado con las Bandas de Bollinger // A partir de Bollinger en las Bandas de Bollinger // Capítulo 21 // Copyright 2012 by John Bollinger // Utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Vary los próximos tres líneas para adaptarse sus necesidades MFIlen 10 // IMF Longitud BBlen 40 // BB Longitud BBwidth 2.0 // // BB Ancho IMF mf MFI (x, MFIlen) // Bandas de Bollinger en IMF upperBB SMA (mf, BBlen) BBwidth desvest (mf, BBlen) middleBB SMA (mf, BBlen) lowerBB SMA (mf, BBlen) - BBwidth desvest (mf, BBlen) // b IMF en pctbmfi (mf - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) // crear la trama mfiplot objeto parcela (pctbmfi, BB normalizado IMF, línea, 0000ff) // los niveles de referencia de una parcela (1, parcela uno) cero (0, cero) // Trace la gráfica resultados (mfiplot, uno, cero) Trazado de dos conjuntos independientes de las Bandas de Bollinger reg. // // Ejemplo BBScript Bandas de Bollinger en BBScript // Dos conjuntos independientes de las Bandas de Bollinger // Derechos de Autor John Bollinger 2012 // Use los datos a partir de los datos de la carta (x) // Utiliza el cierre myData cerrar (x) // Establecer el periodo1 longitud 20 período2 50 // establecer las anchuras Width1 2.0 anchura2 2.0 // las bandas medias son medias middleBB1 SMA (myData, periodo1) middleBB2 SMA (myData, período2) // los anchos son impulsados ​​por desvest desviación estándar volatilidad1 (myData, periodo1 ) desvest volatility2 (myData, período2) // las bandas superior upperBB1 middleBB1 Width1 volatilidad1 upperBB2 middleBB2 anchura2 volatility2 // las bandas inferiores lowerBB1 middleBB1 - Width1 Volatilidad1 lowerBB2 middleBB2 - anchura2 volatility2 // Crear los objetos que se pintarán // líneas de color rojo oscuro plotUpper1 plot (upperBB1, upperBB 1, línea, CC0000) plotMid1 parcela (middleBB1, middleBB 1, línea, CC0000) plotLower1 parcela (lowerBB1, lowerBB 1, línea, CC0000) // oscura líneas verdes plotUpper2 parcela (upperBB2, upperBB 2, línea, 009900) plotMid2 parcela (middleBB2, middleBB 2, línea, 009900) plotLower2 parcela (lowerBB2, lowerBB 2, línea, 009900) // dibujar las bandas en el gráfico de precios (pChart plotUpper1, plotMid1, plotLower1, plotUpper2, plotMid2, plotLower2) Trazado dos conjuntos de bandas de Bollinger Reg construidos sobre la misma banda media. // // Ejemplo BBScript Bandas de Bollinger en BBScript // Dos juegos de las Bandas de Bollinger // construido sobre la misma banda media de Bollinger // Copyright Juan 2012 // Utilice los datos de los datos de la carta (x) // Utilizar el cierre myData cerca (x) // Establecer el período de duración de 20 // establecer las anchuras Width1 1,5 anchura2 3.0 // la banda media es un promedio middleBB SMA (myData, período) // el ancho es impulsado por la volatilidad desvest desviación estándar (myData, período) // las bandas superior upperBB2 middleBB anchura2 volatilidad upperBB1 middleBB Width1 volatilidad // las bandas inferiores lowerBB1 middleBB - volatilidad Width1 lowerBB2 middleBB - volatilidad anchura2 // Crear los objetos que va a representar // líneas de color rojo oscuro plotUpper2 parcela (upperBB2, upperBB 2, línea , CC0000) plotUpper1 parcela (upperBB1, upperBB 1, línea, CC0000) // línea azul plotMid parcela (middleBB, middleBB, línea, 0000FF) // líneas de color verde oscuro plotLower1 parcela (lowerBB1, lowerBB 1, línea, 009900) plotLower2 parcela ( lowerBB2, lowerBB 2, línea, 009900) // dibujar las bandas en el gráfico de precios (pChart plotUpper2, plotUpper1, plotMid, plotLower1, plotLower2) Trazado de K y R. // K y R // Derechos de Autor John Bollinger 2012 // Usar la datos de los datos de la carta (x) // datos usar myClose cerrar (x) myHigh (x) // período retroactivo alta (x) Mylow baja len 10 // KK (myClose - movmin (myClose, len)) / (movmax (myClose, len) - movmin (myClose, len)) K1 (myClose - movmin (Mylow, len)) / (movmax (myHigh, len) - movmin (Mylow, len)) // RR (movmax (myClose, len) - myClose) / (movmax (myClose, len) - movmin (myClose, len)) R1 (movmax (myHigh, len) - myClose) / (movmax (myHigh, len) - movmin (Mylow, len)) // K y R parcela Plot1 (K, K - sola serie, línea, 0000FF) Plot2 parcela (R, R - serie única, línea, FF0000) // K1 y R1 parcela Plot3 (K1, K1 - alta y baja, línea, 0000FF) parcela Plot4 (R1, R1 - alta y baja, línea, FF0000) // líneas de referencia negros con ninguna trama etiquetas REF1 (0,0,) parcela REF2 (1,0,) // Dibujar el diagrama de indicadores y referencias (REF1, REF2 , Plot1, Plot2) gráfico (REF1, REF2, Plot3, Plot4) // Eso es todo amigos sistema simple Banda de Bollinger, comercios discretos con escalas ni backtester piramidal y curva de las acciones trama. // Escrito por John Bollinger de abril de 2014 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Bandas de Bollinger usando funciones incorporadas bbands middleBB (x, 20, 2, centro) bbands lowerBB (x, 20, 2, bajos ) // vuelta en los bajos BBands comprar crossover de entrada (cerrar (x), lowerBB) la etiqueta // BBand medio de salida venta - xover (cerrar (x), middleBB) // grupo de compra y venta de señales en una matriz de entrada salida de señales // volver tipo test de 4 operaciones discretas, su uso se detiene, sin piramidal BackType 4 // tipo de parada de la lámpara StopType 0 // ejecutar el backtest bt prueba de nuevo (x, señales, BackType, StopType) // preparar gráfico de precios con las señales Plot1 parcela ( cerrar (x), señales, línea, 00000000, bt) // demostración de la carta con las señales pChart (Plot1) // calcular curva de las acciones sin capitalización equitycurvecalc 0 // obtener matriz equidad curva con el respaldo probador objeto eqCurve equitycurve (bt, equitycurvecalc) // crear un valor de curva Solar Solar Plot2 (eqCurve, ecualización de la curva, línea, 0000ff) // pantalla gráfico de la equidad de la curva (Plot2) Sistema de bandas de Bollinger simple, comercios discretos con paradas y sin backtester piramidal y curva de las acciones trama. iniciar encargo fecha para informe backtester y la curva de la equidad. // Escrito por John Bollinger de abril de 2014 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Bandas de Bollinger usando funciones incorporadas bbands middleBB (x, 20, 2, centro) bbands lowerBB (x, 20, 2, bajos ) // vuelta en los bajos BBands comprar crossover de entrada (cerrar (x), lowerBB) la etiqueta // BBand medio de salida venta - xover (cerrar (x), middleBB) // grupo de compra y venta de señales en una matriz de entrada salida de señales // ignorar todas las fechas mayores de 06.01.2013 d mayor (fecha (x), 01.06.2013) // elimine la línea siguiente para ejecutar backtester para las fechas entre 06/01/2013 y 01/01/2014 / / d mayor (fecha (x), 06/01/2013) menos (fecha (x), 01.01.2014) // restablecer las señales mayores de 01/06/2013 signalsif (d, señales, 0) // volver tipo de prueba de 4 operaciones discretas, su uso se detiene, sin piramidal BackType 4 // tipo de parada de la lámpara StopType 0 // ejecutar el backtest bt prueba de nuevo (x, señales, BackType, StopType) // preparar gráfico de precios con las señales Plot1 parcela (cerrar (x ), señales, línea, 00000000, bt) // demostración de la carta con las señales pChart (Plot1) // calcular curva de las acciones sin capitalización equitycurvecalc 0 // obtener matriz equidad curva con el respaldo equitycurve probador objeto eqCurve (bt, equitycurvecalc) / / crear un valor de curva Solar Solar Plot2 (curva eqCurve, EQ, línea, 0000ff) gráfico de (Plot2) // sistema de visualización de la equidad de la curva para romper el hielo señales, comercios discretos con la lámpara se detiene y pyramiding parcela backtester y la curva de la equidad. // BBScript vuelta ejemplo de ensayo con señales de romper el hielo. // Utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Datos de carga de datos de señales (sigdata, SPY) // crear para romper el hielo señales // prueba de nuevo el comercio trazó la seguridad con las señales procedentes de otro rompehielos ib (x, sigdata) // operaciones discretas, múltiples entradas OK con paradas btmode 5 // tipo de parada de la lámpara prueba de nuevo btstop 0 // crear las señales de prueba posterior / paradas backtest bt (x, ib, btmode, btstop) // crear una trama de señal / parada con backtest etiquetas Plot1 parcela (cerrar (x), señales, línea, 00000000, bt) // señales de visualización y sus etiquetas en pChart gráfico de precios (Plot1) // calcular la curva de beneficios, sin que agrava equitycurvecalc 0 // obtener matriz curva de las acciones de acuerdo al objeto backtester creado equitycurve eq (bt, equitycurvecalc) // crear curva de las acciones Solar Solar Plot2 (eq, equidad curva, línea, 0000ff) // visualización de cartas gráfico de curva de las acciones (Plot2) // fin Trazado de las Bandas de Bollinger reg y canal Keltner en el gráfico de precios . // Derechos de Autor John Bollinger 2014 // Utilizar los datos de los datos de la carta (x) // El precio típico típico (alta (x) bajo (x) cerrar (x)) / 3 // Establecer las bandas de Bollinger longitud y anchura BBlen 20 BBwidth 2.0 // Conjunto Keltner longitud del canal y la anchura KClen 15 KCwidth 1.5 // Bandas de Bollinger upperBB bbands (x, BBlen, BBwidth, superior) bbands lowerBB (x, BBlen, BBwidth, inferiores) // canales de Keltner upperKC SMA (típico, KClen) KCwidth ATR (x, KClen) lowerKC SMA (típico, KClen) - KCwidth ATR (x, KClen) // Crear los objetos a ser trazada // BBs con líneas de color rojo oscuro BBplot1 parcela (upperBB, superior BB, línea, CC0000 ) BBplot2 parcela (lowerBB, menor BB, línea, CC0000) // KC con líneas de color verde oscuro KCplot1 trama (upperKC, superior Keltner, línea, 009900) KCplot2 trama (lowerKC, menor Keltner, línea, 009900) // dibujar las bandas y canales en el gráfico de precios pChart (BBplot1, BBplot2, KCplot1, KCplot2) // Eso es todo amigos Trazado sencillo oscilador arriba-abajo. // Simple oscilador arriba-abajo en BBScript // Derechos de Autor John Bollinger 2014 // utilizar los datos de los datos de la carta (x) // Oscilador periodo período de 21 // Dirección de signum cambia de signo (cerrar (x) - cerrar (x) -1) // el oscilador UDosc movsum (signo, periodo) / período de 100 // Crear el objeto que se representa como un histograma UDplot parcela (UDosc, arriba-abajo oscilador, histograma) // Trace la gráfica oscilador arriba-abajo ( UDplot) // Eso es todo gente estocástico RSI es el resultado de la unión de dos indicadores, procesos estocásticos y el índice de fuerza relativa. La interpretación es más sencillo y más claro que para el RSI solo. Las reglas generales son los mismos que para el RSI, Estocástico o cualquier otro índice de exceso de compras / vendido más. análisis de divergencia es la particularidad útil. Matemáticamente estocástico RSI es un n-estocástico periodo de un RSI m-periodo. Los valores predeterminados para nym son por lo general 14. Por favor, ver Normalizado RSI para nuestra versión de este enfoque en el que el RSI se normaliza con las Bandas de Bollinger. Estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande. los datos (x) rsiPer 14 stochPer 14 rawRSI RSI (x, rsiPer) k (rawRSI - movmin (rawRSI, stochPer)) / (movmax (rawRSI, stochPer) - movmin (rawRSI, stochPer)) d ema (k, 3) kPlot plot (k, STOCHRSI k, línea) DPlot parcela (d, STOCHRSI d, línea, 0000FF) highRef parcela (0,8, sobre compra, línea, FF0000) lowRef parcela (0,2, exceso de ventas, línea, 00FF00) gráfico (kPlot, DPlot, highRef , Bandas lowRef) Trazado de Bollinger REG gráfico utilizando iteraciones BBScript. // manuales bandas de Bollinger de datos (x) // obtener el objeto de datos period20 // Banda de Bollinger periodo ancho de 2 // Banda de Bollinger ACierre anchura (x) // a es la gama de precios de cierre middlesma (a, período) // medio es la matriz de medias móviles simples utilizando periodo stdarray (0) // inicializar la matriz de la desviación estándar, que se utiliza para almacenar los valores de desviación estándar i0 // i es el índice de iterador // poblar la matriz iterate desviación estándar (longitud (a) - periodo1) // repetir el bloque tantas veces como hay elementos de la matriz menos el (período - 1) suma 0 // variable de suma temporal inicializa a cero para ser utilizado para el estándar de la función de desviación ji // j es el índice de iterador para el bucle anidado, para el paso de corriente, se inicializa con el valor actual de i iterar (período) // repetir anidado número de período de bucle de veces, que se utiliza para calcular la suma desviación estándar suma pow (middleiperiod-1-aj, 2) // estándar en movimiento fórmula de la desviación JJ1 // incrementar el índice anidado final del bucle iterador () // bloque de bucle anidado termina aquí stdiperiod-1 sqrt (suma / período) // actualizar el valor de la desviación estándar actual con la raíz cuadrada de la suma final del índice actual dividido por el período II1 // incrementar el índice final de bucle principal iterador () // bloque principal de bucle termina aquí middlewidthstd superior // utilizando la desviación estándar y la banda media, el cálculo de la banda superior - widthstd media baja // usando la desviación estándar y la banda media, calcular la banda inferior plotUpper parcela (superior, superior, línea, ff0000) // trama banda superior en la parcela plotLower rojo (inferior, inferior, línea, 00ff00) // menor trama banda en parcela plotMiddle verde ( medio, medio, línea, 0000ff) // trama banda media en pChart azul (plotUpper, plotMiddle, plotLower) // visualizar las bandas calculadas sobre el gráfico de precios de trazado On balance Volume utilizando iteraciones BBScript. los datos (x) // consiguen objeto de datos c cerrar (x) // c es la gama de precios de cierre v volumen (x) // v es la matriz de valores de volumen longitud len (c) // len es el número de elementos en las matrices anteriores ov // inicializar el volumen en equilibrio a los mismos valores que la matriz de volumen i 1 // i es el índice de iterador, se inicializa a 1, ya que para cualquier cálculo punto, el valor anterior tiene que ser utilizado iterate ( len-1) // repetir el siguiente bloque de statments (len - 1) veces // bloque condicional startif (mayor (ci, ci-1)) // si el precio de cierre actual es mayor que el cierre anterior OI OI precio 1 VI // conjunto el valor OBV actual al valor anterior más el valor actual del volumen elseif (menos (ci, ci-1)) // más si el precio de cierre actual es menor que el anterior oi oi-precio de cierre 1 - VI // establecer el valor OBV actual al valor anterior menos el valor del volumen corriente más () // más si los precios de cierre actual y el anterior son los mismos oi-1 // establecer el valor actual OBV oi al valor anterior endif () // fin del bloque condicional i i1 // incrementar el índice final de bucle principal iterador () // bloque principal de bucle termina aquí oo / movmax (o) // normalizar la matriz OBV dividiendo todos los elementos de la matriz por el valor máximo en la matriz plotOBV trama (o, OBV, línea, 000000) // parcela de la línea de volumen en el equilibrio en la tabla negro (plotOBV) // mostrar el trazado de la línea en el volumen equilibrio en un gráfico indicador de trazado Klinger oscilador de volumen utilizando iteraciones BBScript. Klinger Oscilador de Volumen De análisis técnico de acciones y materias primas de diciembre de de 1997 Codificado por John Bollinger, Enero el año 2015 obtener los datos de los datos de la carta (x) cl cerrar (x) de altura (x) lo bajo (x) el volumen vol hi (x) crear una matriz para la matriz volForce resultados intermedios (0) obtener la longitud de los datos de longitud len (cl) calcular el típico precio típico (hi lo CL) / 3 calcular los valores en bruto para el oscilador i 1 iterate (len - 1) si